Справочное руководство по макроэкономике. Книга 2. Методология в макроэкономике | Reference Guide to Macroeconomics. Volume 2: Methodology in Macroeconomics

Справочное руководство по макроэкономике. Книга 2. Методология в макроэкономике

Обзор

Книга 2 пятитомного справочного руководства по макроэкономике содержит подробный анализ факторных моделей, структурных векторных авторегрессий (ВАР) и методов решения и оценивания динамических стохастических моделей общего равновесия (ДСМОР). Рассматриваются рекурсивные контракты, эндогенно неполные рынки, разнородные агенты, естественные эксперименты, использование «клиньев» в бухгалтерском анализе моделей циклов экономической активности. Также рассматриваются проблемы неполной информации и координации действий агентов, а также описываются методы сравнения моделей и анализа их устойчивости.

Кому подойдёт

• Студенты и исследователи в области экономики
• Специалисты в финансовой и экономической аналитике
• Ученые и преподаватели в области макроэкономической теории
• Политики и экономические советники

Ключевые особенности

• Часть пятитомного справочного руководства по макроэкономике
• Анализирует факторные модели, структурные векторные авторегрессии (ВАР) и динамические стохастические модели общего равновесия (ДСМОР)
• Рассматривает рекурсивные контракты, эндогенно неполные рынки и разнородных агентов
• Обсуждает естественные эксперименты, использование «клиньев» в бухгалтерском анализе моделей циклов экономической активности
• Содержит методы сравнения моделей и анализа их устойчивости
• Твердый переплет, 1128 страниц

Reference Guide to Macroeconomics. Volume 2: Methodology in Macroeconomics

Overview

This second volume of the five-part reference guide on macroeconomics provides an in-depth analysis of factor models, structural vector autoregressions (VAR), and methods for solving and estimating dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. It explores recursive contracts, endogenously incomplete markets, heterogeneous agents, natural experiments, and the use of 'spikes' in accounting analysis of business cycle models. The volume also addresses issues of incomplete information and coordination among agents, along with detailed methods for comparing models and analyzing their stability.

Who it's for

• Students and researchers in economics
• Professionals in financial and economic analysis
• Academics and educators in macroeconomic theory
• Policy makers and economic advisors

Key features

• Part of a five-volume reference guide on macroeconomics
• Examines factor models, structural vector autoregressions (VAR), and dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models
• Analyzes recursive contracts, endogenously incomplete markets, and heterogeneous agents
• Discusses natural experiments, the use of 'spikes' in accounting analysis of business cycle models
• Includes methods for comparing models and analyzing their stability
• Hardcover format with 1128 pages