Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты | Options, Futures, and Other Derivatives

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Халл Джон К.2021

Обзор

Изучите производные финансовые инструменты по книге Халла Джона К., ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств, включая главу о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. Обсуждается централизованный клиринг, риск ликвидности и индексированные свопы овернайт. В книге представлено более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, а также альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев. К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, теперь охватывающая кредитные деривативы.

Кому подойдёт

• Студентам, изучающим финансовые инструменты.
• Практикующим специалистам, использующим производные финансовые инструменты в работе.

Ключевые особенности

• Язык: Русский
• Страниц: 1072
• Издательство: Диалектика / Вильямс
• Год: 2021

<hr>

Options, Futures, and Other Derivatives

Халл Джон К.2021

Overview

Explore derivatives with this book by John C. Hull, a popular resource for both practitioners and students. The eighth edition includes a new chapter on securitization and the 2007 credit crisis. The book discusses central clearing, liquidity risk, and overnight indexed swaps. It provides a detailed description of energy and other commodity derivatives, along with an alternative derivation of the Black-Scholes-Merton formula using binomial trees. Version 2.01 of the DerivaGem program is included, now covering credit derivatives.

Who it's for

• Students studying financial derivatives.
• Practitioners using derivatives in their work.

Key features

• Language: Russian
• Pages: 1072
• Publisher: Диалектика / Вильямс
• Year: 2021