Математика управления капиталом : Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров | The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders and Portfolio Managers

Математика управления капиталом : Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Обзор

Эта книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, объясняет, как применять различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Большинство концепций и практических примеров просты и наглядно иллюстрируют использование методов в торговле. Автор сочетает практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, показывая, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Рассмотренные стратегии позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при реинвестировании и рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга адресована профессиональным трейдерам и аналитикам, частным и институциональным инвесторам, работающим на фондовом рынке, FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.

Кому подойдёт

• Профессиональные трейдеры и аналитики
• Частные инвесторы, работающие на фондовом рынке и FOREX
• Институциональные инвесторы
• Специалисты по управлению капиталом и рисками

Ключевые особенности

• Автор: Ральф Винс
• Серия: «Финансы и торговля»
• Издательство: Альпина Паблишер, 2021 год
• Твердый переплет, 400 страниц
• Методы анализа риска на основе теории вероятностей и статистики
• Практические стратегии для определения оптимального количества контрактов и весов портфеля

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders and Portfolio Managers

Overview

This book, grounded in probability theory, statistics, and modern portfolio theory, explains how to apply various money management techniques across futures, currency, stock, and other markets. Most of the concepts and practical examples are simple and clearly illustrate their use in trading. The author combines the practice of modern portfolio theory with the concept of optimal f, showing how to balance bet sizes against the potential consequences of trading decisions. The strategies covered enable traders to determine the optimal number of contracts for any market, maximize profits when trading with reinvestment, and calculate the weightings of portfolio components. The book is aimed at professional traders and analysts, as well as private and institutional investors operating in the stock market, the FOREX market, and the futures and options markets.

Who it's for

• Professional traders and analysts
• Private investors active in the stock market and FOREX
• Institutional investors
• Specialists in capital and risk management

Key features

• Author: Ralph Vince
• Series: Finance and Trading
• Publisher: Alpina Publisher, 2021
• Hardcover, 400 pages
• Risk analysis methods based on probability theory and statistics
• Practical strategies for determining optimal contract quantities and portfolio weights