Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика | Financial Markets: Neural Networks, Chaos, and Nonlinear Dynamics

Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

Обзор

В книге рассматриваются методы построения и обучения нейронных сетей, а также описываются наиболее распространенные виды сетей, применяемых для классификации и анализа временных рядов. Показано применение нейронных сетей к финансовым расчетам, включая оценку цен европейских опционов, прогнозирование индексов акций и управление международным портфелем. Исследуются фрактальные свойства временных рядов и динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности предлагаются алгоритмы оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Финансовые рынки и нейронные сети».

Кому подойдёт

• Студенты специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика» и «Математические методы в экономике»
• Студенты экономических и финансовых специальностей вузов
• Специалисты финансовых институтов, применяющие финансовые вычисления в своей работе

Ключевые особенности

• Автор: В.И. Ширяев
• Год издания: 2024
• 232 страницы, твердая обложка
• Издательство: ЛЕНАНД
• Язык: русский
• Возрастное ограничение: 16+

Financial Markets: Neural Networks, Chaos, and Nonlinear Dynamics

Overview

This book examines methods for constructing and training neural networks and describes the most common types of networks used for classification and time series analysis. It demonstrates the application of neural networks to financial calculations, including pricing European-style options, forecasting stock indices, and managing an international portfolio. The fractal properties of time series and dynamic models of deterministic chaos are explored. To reduce uncertainty, the book presents optimal filtering algorithms and addresses the problem of parametric identification when constructing equations for a chaos model. The capabilities of neural networks for predicting deterministic chaos are described. An appendix includes a set of educational materials for the course 'Financial Markets and Neural Networks'.

Who it's for

• Students specializing in applied mathematics and computer science, applied mathematics, applied informatics, and mathematical methods in economics
• Students in economics and finance programs at universities
• Professionals at financial institutions who use financial computations in their work

Key features

• Author: V.I. Shiryaev
• Publication year: 2024
• 232 pages, hardcover
• Publisher: LENAND
• Language: Russian
• Age rating: 16+