Эконометрика. Учебник. Книга 2 | Econometrics: Textbook. Book 2

Эконометрика. Учебник. Книга 2

Обзор

Вторая книга учебника по эконометрике, основанного на курсах лекций, прочитанных автором в Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. В книге рассматриваются модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, а также модели для анализа панельных данных. Отдельное внимание уделено модели стохастической границы производственных возможностей и дополнительным вопросам анализа временных рядов, включая прогнозирование и методологию векторных авторегрессий. Каждая часть учебника содержит словарь используемых терминов. Издание адресовано студентам, аспирантам, преподавателям и специалистам по прикладной экономике.

Кому подойдёт

• Студенты экономических специальностей, изучающие эконометрику
• Аспиранты, готовящиеся к исследовательской работе в области прикладной экономики
• Преподаватели, ведущие курсы по эконометрике
• Специалисты по прикладной экономике, желающие углубить знания в области моделирования

Ключевые особенности

• Автор: Владимир Петрович Носко
• Серия: Академический учебник
• Издательство: Дело, 2011 год
• Твердый переплет, 576 страниц
• Рассматриваются модели одновременных уравнений, дискретные и цензурированные переменные, панельные данные
• Включает модель стохастической границы и дополнительные темы по временным рядам

Econometrics: Textbook. Book 2

Overview

This is the second book of a textbook on econometrics, based on lecture courses delivered by the author at the Gaidar Institute for Economic Policy, the Faculty of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University, and the Faculty of Economics of RANEPA. The book covers simultaneous equations models, models with discrete and censored dependent variables, and models for panel data analysis. Special attention is given to the stochastic frontier model of production possibilities and additional topics in time series analysis, including forecasting and vector autoregression methodology. Each part of the textbook includes a glossary of terms used in that part. The textbook is intended for students, graduate students, instructors, and specialists in applied economics.

Who it's for

• Students of economics studying econometrics
• Graduate students preparing for research in applied economics
• Instructors teaching econometrics courses
• Specialists in applied economics seeking to deepen their knowledge of modeling

Key features

• Author: Vladimir Petrovich Nosko
• Series: Academic Textbook
• Publisher: Delo, 2011
• Hardcover, 576 pages
• Covers simultaneous equations models, discrete and censored variables, panel data
• Includes stochastic frontier model and additional time series topics