Динамическое хеджирование. Управление риском простых и экзотических опционов | Dynamic Hedging: Managing Risk for Plain and Exotic Options

Динамическое хеджирование. Управление риском простых и экзотических опционов

Обзор

Книга Нассима Николаса Талеба, трейдера и автора бестселлера «Черный лебедь», предлагает практическую методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфелем. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как часть более широкой концепции риск-менеджмента. Талеб ставит задачу познакомить трейдеров и риск-менеджеров с методологией, позволяющей понять сложные концепции производных инструментов и управлять сложными позициями. Книга состоит из четырех частей: в части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты, часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов, часть III описывает риски экзотических опционов, а часть IV представляет количественные инструменты анализа опционов. Издание в твердой обложке, 596 страниц, выпущено издательством «Альпина Паблишер» в 2025 году.

Кому подойдёт

• Трейдеры, работающие с опционами и производными инструментами
• Риск-менеджеры, отвечающие за управление портфельными рисками
• Финансовые аналитики, изучающие методы хеджирования
• Студенты и преподаватели финансовых дисциплин
• Читатели, интересующиеся практическими аспектами риск-менеджмента

Ключевые особенности

• Автор: Нассим Николас Талеб, известный трейдер и автор бестселлера «Черный лебедь»
• Практическая методология мониторинга рисков при управлении портфелем
• Рассматриваются риски как ванильных, так и экзотических опционов
• Структура из четырех частей: от микроструктуры рынка до количественных инструментов анализа
• Издание 2025 года, твердая обложка, 596 страниц
• Издательство: Альпина Паблишер

Dynamic Hedging: Managing Risk for Plain and Exotic Options

Overview

Written by Nassim Nicholas Taleb, a trader and author of the bestseller The Black Swan, this book offers a practical, real-world methodology for monitoring all risks associated with portfolio management. The author treats hedging of risks for plain and exotic options as an integral part of a broader concept of risk management. Taleb aims to provide traders and risk managers with a methodology to understand complex concepts of engineered derivatives when managing complex positions, and to introduce them to the mysterious world of dynamic risk control. The book is organized in four parts: Part I covers market microstructure and products, Part II provides a basic understanding of vanilla option risk and measurement tools, Part III describes risks of exotic options, and Part IV presents quantitative tools for option analysis. This hardcover edition, published by Alpina Publisher in 2025, spans 596 pages.

Who it's for

• Traders dealing with options and derivatives
• Risk managers responsible for portfolio risk management
• Financial analysts studying hedging techniques
• Students and educators in finance
• Readers interested in practical aspects of risk management

Key features

• Author: Nassim Nicholas Taleb, renowned trader and author of The Black Swan
• Practical methodology for monitoring risks in portfolio management
• Covers risks of both plain vanilla and exotic options
• Four-part structure: from market microstructure to quantitative analysis tools
• 2025 edition, hardcover, 596 pages
• Publisher: Alpina Publisher